利用VAR模型对股票期权中的风险度量

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利用VAR模型对股票期权中的风险度量

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【作者】李俊功，陈文朝
【作者单位】西藏大学财经学院
【年份】2011
【卷号】第12期
【页码】279
【ISSN】1672-7355
【关键词】VAR MONTE CARLO模拟股票期权
【摘要】利用蒙特卡洛方法模拟方法对伊利股份股票期权VAR进行估计,得到不同置信水平下的风险值,对企业具有一定的参考。
【文献类型】期刊

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