新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法

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新疆板块和西藏板块日收益率序列的长记忆性——基于FIGARCH方法

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【作者】李国勇
【作者单位】西藏大学财经学院
【年份】2018
【卷号】第9期
【页码】195-197，200
【ISSN】1007-676X
【关键词】长记忆性 FIGARCH IGARCH
【摘要】金融时间序列通常具有一定的记忆性和持续性,这种记忆性和持续性对于投资组合管理和风险管理都具有重要意义。FIGARCH模型能捕捉金融时间序列的分形特征和长记忆性。本文应用FIGARCH模型对西藏板块和新疆板块日收益率序列的长记忆性特征进行了描述,发现西藏板块日收益率序列具有较大的d值,具有明显的长记忆性,新疆板块则类似于IGARCH,记忆性更强。
【文献类型】期刊

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