股指期货最优套期保值比率估算——基于不同模型的比较

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股指期货最优套期保值比率估算——基于不同模型的比较

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【作者】李国勇
【作者单位】西藏大学财经学院
【年份】2022
【卷号】第6期
【页码】118-123
【ISSN】1004-8146
【关键词】套期保值比率 OLS模型 B-VAR模型 ECM-BGARCH模型
【摘要】股指期货是对股票市场系统性风险进行风险管理的重要金融衍生工具。套期保值比率估算是否准确极大地影响到应用股指期货对股指现货进行套期保值的效果。本文基于2010年4月16日至2017年4月11日的A股股指期货交易原始数据及现货交易原始数据，分别应OLS模型、B-VAR模型和ECM-BGARCH模型估算了股指期货套期保值比率，认为这些模型所得结果都能降低风险。
【文献类型】期刊

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