实物期权不宜使用B-S公式进行定价的理由

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实物期权不宜使用B-S公式进行定价的理由

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【作者】李国勇
【作者单位】西藏大学财经学院
【年份】2012
【卷号】第16期
【页码】88
【ISSN】0009-4498
【关键词】实物期权 B-S公式定价
【摘要】实物期权相对于传统的投资决策理论来说具有一定的优势.但是考虑到实物期权与金融期权之间的巨大差别以及B-S公式的基本假设,本文作者反对使用B-S公式来为实物期权进行定价.
【文献类型】期刊

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